¡Apuesta de 28 millones en Ether para lucrarse del caos total del mercado!

Los grandes jugadores no son solo los que apuestan al alza o a la baja; cada vez más están viendo la volatilidad como si fuera otra forma de inversión. Usan cosas bien complicadas, como los “option Greeks” —véase vega (que mide qué tan sensibles son a la volatilidad) y gamma (que mide qué tan rápido cambia el precio)— para sacar lana cuando el mercado anda medio loco.

El rollo del straddle de 28 millones de dólares

Cuando hablamos del valor nocional, nos referimos al total que vale toda la moneda que se está moviendo en la jugada, no al dinero con el que entrasle al tiro.

En este caso, compraron 15,000 contratos, y cada contrato equivale a 1 ETH. Así que para saber el valor nocional, multiplicas esos 15,000 por el precio del ETH ese día. El resultado: unos 28 millones de dólares.

Pero ojo, para entrarle a esa jugada, el trader tuvo que soltar un premio de 852,000 dólares. Esa lana es lo máximo que puede perder si el precio del ether no se mueve mucho y se queda tranqui hasta el 24 de julio, porque entonces el valor de la opción se va “desinflando” con el tiempo.

¿Y la ganancia máxima? En teoría, no tiene límite, porque la volatilidad puede subir hasta el cielo (o caer hasta el sótano), y los precios de los activos pueden moverse bien drástico en cualquier dirección.

Advertencia

Aunque la idea de hacer lana si el precio sube o baja fuerte se ve bien chida, hay que tener cuidado. Entrar a estas jugadas es carísimo y el tiempo juega en contra, pues el valor de la opción se va esfumando mientras esperas. Así que más vale ser bien pilas antes de caerle.